Pagrindinis skirtumas - Bazelis 1 vs 2 vs 3
Pagrindinius susitarimus įvedė Bazelio bankų priežiūros komitetas (BCBS), bankų priežiūros institucijų komitetas, kurį 1975 m. Įsteigė Dešimties (G-10) šalių grupės centrinių bankų valdytojai. Pagrindinis šio komiteto tikslas yra pateikti bankų reguliavimo gaires. Iki šiol BCBS išleido 3 susitarimus, pavadintus „Bazelis 1“, „Bazelis 2“ir „Bazelis 3“, siekdamas padidinti bankų patikimumą stiprindamas bankų priežiūrą visame pasaulyje. Pagrindinis skirtumas tarp „Bazelio 1 2“ir „3“yra tas, kad „Bazelis 1“yra nustatytas siekiant nustatyti minimalų kapitalo ir pagal riziką įvertinto turto santykį bankams, tuo tarpu „Bazelis 2“nustatytas siekiant nustatyti priežiūros pareigas ir toliau stiprinti minimalaus kapitalo reikalavimą bei „Basel 3“. skatinti likvidumo rezervų (papildomo nuosavo kapitalo sluoksnio) poreikį.
TURINYS
1. Apžvalga ir pagrindiniai skirtumai
2. Kas yra Bazelis 1
3. Kas yra Bazelis 2
4. Kas yra Bazelis 3
5. Greta palyginimas - Bazelis 1 vs 2 vs 3
6. Santrauka
Kas yra „Basel 1“?
„Basel 1“buvo išleistas 1988 m. Liepos mėn., Siekiant sukurti rizikos valdymo problemą banko kapitalo pakankamumo požiūriu. Pagrindinis rūpestis čia buvo bankų kapitalo pakankamumas. Viena pagrindinių to paties priežasčių buvo Lotynų Amerikos skolų krizė devintojo dešimtmečio pradžioje, kai komitetas suprato, kad laikui bėgant tarptautinių bankų kapitalo rodikliai mažėja. Buvo nustatyta, kad minimalus kapitalo ir pagal riziką įvertinto turto santykis - 8% - įsigalioja nuo 1992 m.
„Bazelis 1“taip pat nurodė bendrąsias nuostatas, kurias galima įtraukti apskaičiuojant minimalų reikalaujamą kapitalą.
Pvz., 1995 m. Balandžio mėn. Susitarime buvo nurodytos gairės, kaip atpažinti daugiašalio užskaitos poveikį (dviejų ar daugiau bankų susitarimas sudaryti sandorius kartu, nes tai ekonomiškai efektyvu ir taupo laiką, o ne atsiskaityti atskirai).
Kas yra „Basel 2“?
Pagrindinis „Bazelio 2“tikslas buvo pakeisti minimalų kapitalo poreikį poreikiu atlikti banko kapitalo pakankamumo priežiūrą. „Basel 2“susideda iš 3 stulpų. Jie yra,
- Minimalaus kapitalo reikalavimai, kuriais buvo siekiama parengti ir išplėsti Bazelyje 1 nustatytas standartizuotas taisykles
- Įstaigos kapitalo pakankamumo ir vidaus vertinimo proceso priežiūros peržiūra
- Veiksmingas informacijos atskleidimas kaip svertas stiprinant rinkos drausmę ir skatinant patikimą banko praktiką
Naujoji sistema buvo sukurta siekiant pagerinti reguliavimo kapitalo reikalavimų atspindėjimą pagrindine rizika ir geriau spręsti pastaraisiais metais įvykusias finansines naujoves. Pakeitimais buvo siekiama atlyginti ir skatinti toliau tobulinti rizikos vertinimą ir kontrolę.
Kas yra „Basel 3“?
Poreikis atnaujinti „Basel 2“buvo jaučiamas ypač žlugus „Lehman Brothers“- pasaulinės finansinių paslaugų bendrovės, kuri 2008 m. Rugsėjo mėn. Buvo paskelbta bankrotu, žlugdymui. Verslo valdymo ir rizikos valdymo spąstai paskatino šį susitarimą, kuris bus įgyvendintas. įsigalioja nuo 2019 m. Bankų sektorius pateko į finansinę krizę turėdamas per daug sverto ir neadekvačius likvidumo rezervus. Taigi pagrindinis „Bazelio 3“tikslas yra nurodyti papildomą bendrosios nuosavybės (kapitalo išsaugojimo rezervo) sluoksnį bankams. Pažeidus riboja išmokas, kad atitiktų minimalius bendro kapitalo reikalavimus. Be to, šios gairės taip pat įtrauktos į „Basel 3“.
- Anticiklinis kapitalo rezervas, nustatantis bankų dalyvavimo visos sistemos kreditų bumuose apribojimus, siekiant sumažinti jų kreditų nuostolius.
- Sverto koeficientas - minimali nuostolius padengiančio kapitalo suma, palyginti su visu banko turtu ir nebalansinėmis pozicijomis, neatsižvelgiant į rizikos koeficientą
- Likvidumo reikalavimai - minimalus likvidumo koeficientas, likvidumo padengimo koeficientas (LCR), skirtas suteikti pakankamai pinigų finansavimo poreikiams patenkinti per 30 dienų stresą; ilgesnio laikotarpio rodiklis, grynasis stabilus finansavimo koeficientas (NSFR), skirtas pašalinti viso balanso terminų neatitikimus.
-
Papildomi pasiūlymai sistemiškai svarbiems bankams, įskaitant papildomo kapitalo, padidinto sąlyginio kapitalo reikalavimus ir sugriežtintas tarpvalstybinės priežiūros ir pertvarkymo priemones
Skirtumas tarp 1 ir 2 Bazelio _1 pav. Bankų skolinimo kriterijai buvo pagrindinis finansinės krizės veiksnys 2008 m
Koks skirtumas tarp Bazelio 1 2 ir 3?
Skirtingas straipsnis viduryje prieš lentelę
Bazelis 1 vs 2 vs 3 |
|
| Bazelis 1 | „Bazelis 1“buvo suformuotas pagrindiniu tikslu išvardyti minimalaus kapitalo poreikį bankams. |
| Bazelis 2 | „Bazelis 2“buvo įsteigtas siekiant nustatyti priežiūros pareigas ir toliau stiprinti minimalaus kapitalo reikalavimą. |
| Bazelis 3 | Pagrindinis „Bazelio 3“tikslas buvo nurodyti papildomą nuosavo kapitalo rezervą, kurį išlaikys bankai. |
| Rizikos susitelkimas | |
| Bazelis 1 | „Basel 1“iš 3 susitarimų skiriama minimali rizika. |
| Bazelis 2 | „Bazelis 2“įvedė trijų ramsčių rizikos valdymo metodą. |
| Bazelis 3 | Likvidumo rizikos vertinimą, be rizikos, nurodytos Bazelyje 2, nustatė Bazelis 3. |
| Įvertinta rizika | |
| Bazelis 1 | Bazelyje 1 laikoma tik kredito rizika. |
| Bazelis 2 | „Bazelis 2“apima daugybę rizikų, įskaitant veiklos, strateginę ir reputacijos riziką. |
| Bazelis 3 | „Basel 3“apima likvidumo riziką, be „Basel 2“nustatytų rizikų. |
| Ateities rizikos nuspėjamumas | |
| Bazelis 1 | „Bazelis 1“yra atgalinis, nes jame atsižvelgta tik į dabartinio bankų portfelio turtą. |
| Bazelis 2 | „Bazelis 2“yra perspektyvus, palyginti su „Bazelis 1“, nes kapitalo apskaičiavimas priklauso nuo rizikos. |
| Bazelis 3 | „Bazelis 3“žvelgia į ateitį, nes be atskirų banko kriterijų atsižvelgiama į makroekonominius aplinkos veiksnius. |
Santrauka - Bazelis 1 vs 2 vs 3
Skirtumą tarp 1 ir 3 Bazelio susitarimų daugiausia lemia skirtumai tarp jų tikslų, kuriais jie buvo pasiekti. Nors jie labai skiriasi pateiktais standartais ir reikalavimais, visi trys yra valdomi taip, kad būtų galima valdyti bankų riziką atsižvelgiant į greitai besikeičiančią tarptautinę verslo aplinką. Su globalizacijos pažanga bankai yra susiję visame pasaulyje. Jei bankai prisiima neapskaičiuotą riziką, dėl didžiulio lėšų kiekio gali susiklostyti pražūtinga situacija, o neigiamą poveikį netrukus gali išsklaidyti daugelis tautų. 2008 m. Prasidėjusi finansų krizė, sukėlusi didelius ekonominius nuostolius, yra pats to pavyzdys.
